ETF市场及配置策略跟踪月报：宽基类产品持续净流入，5G通信ETF领跑市场中国银河 2024-07-03（18页）附下载_宏观策略_报告

ETF市场及配置策略跟踪月报：宽基类产品持续净流入，5G通信ETF领跑市场中国银河 2024-07-03（18页）附下载

#5G #通信 #中国银河

发布机构：中国银河发布时间：2024-07-03大小：3.87 MB页数：共18页上传日期：2024-07-04语言：中文简体

ETF市场及配置策略跟踪月报：宽基类产品持续净流入，5G通信ETF领跑市场中国银河2024-07-03.pdf

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摘要：市场表现回顾：过去一个月，大类资产表现债券>商品>股票。权益方面，6月主要宽基指数均录得负收益，其中沪深300下跌3.30%，中证500下跌6.89%，中证1000下跌8.58%，创业板指下跌6.74%，大盘风格继续占优。5-6月国内经济修复较为缓慢，需求不足尚未得到明显缓解，权益市场整体一度呈现下跌超势。债市方面，6月利率债>信用债。6月以来，债市继续走强，5月经济金融数据公布，对债市继续形成支撑。商品方面，6月大宗商品整体小幅走弱，其中南华农产品、南华工业品、南华金属指数跌幅分别为2.46%、2.74%、5.87%；南华能化、南华黄金指数跌幅相对较小，分别下跌0.85%和0.96%。6月南华黄金指数窄幅震荡，原油价格呈现V型走势。ETF市场变化：截至2024年6月30日ETF共966只，规模24661.3亿元。本月ETF增加13只，整体规模增加243.6亿元。股票型基金依旧占据大多数，从数量上看，股票型基金共826只，新增12只，占比达到85.5%；从规模上看，规模达18519.6亿元，增加了90.3亿元（其中宽基增加216.2亿元，行业主题减少164.5亿元），占比75.1%。宽基ETF规模集中在沪深300，规模达到5910.3亿元，占比超过股票型基金的1/3。其次是科创50、上证50和中证500，规模分别为1268.8亿元、1184.8亿元和1113.0亿元。6月新成立的ETF中，宽基ETF新增5只，分别为300ETF、中证2000ETF、中证2000增强ETF、深圳主板50ETF南方和上证50ETF增强。主题ETF新增6只，跨境ETF和国际（ODII）ETF各1只。ETF策略表现：宏观择时策略：我们改良美林投资时钟并将其应用于大类资产配置，以ETF作为投资标的构建可交易的ETE宏观择时策略。我们构建经济指数与流动性指数，并将经济状态划分为四个周期。2024年6月策略实现收益率-1.2%。动量择势策略：ETF动量择势策略使用XGBoost预测出的ETF上涨概率作为动量指标，以基金份额历史分位数代表拥挤度，选择动量排名前七且（1-拥挤度分位数）排名前五的板块，最后选择板块内动量最大的ETF。2024年6月，基于动量和拥挤度构建的动量择势ETF策略实现收益率-6.3%。行业轮动策略：基于低波扩散行业轮动模型，将模型结果应用在ETF配置，6月份策略实现收益率-3.3%。风险提示：报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。历史收益不代表未来业绩表现，文中观点仅供参考，不构成投资建议。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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